モンテカルロ・フィルタ（→レビュー）

非線形もしくは非ガウスの構造を含む状態空間モデルの推定は、計算上の困難から長らく研究が進んでいなかった。しかしながら、90年代半ばのKitagawaによるモンテカルロフィルタの開発以降、コンピュータの進歩もあいまって、急速に研究が進み、現在では実用段階に入りつつある。そのようなモンテカルロ・フィルタに関わる論文を集めたのが、Sequential Monte Carlo Methods in practiceである。カバーする範囲は広く、モンテカルロ・フィルタの理論的基礎をなす論文から、興味深い応用例までを含む。モンテカルロフィルタを用いようと思う方は必携である。→amazon.co.jp