http://www02.so-net.ne.jp/~hero-yan/fe/Source_of_Financial_Code.html

http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2003/20031031.pdf

http://www.math.s.chiba-u.ac.jp/~msakurai/bootstrap.html http://www.is.titech.ac.jp/~shimo/boot200205-j.html命名法についていくつか。http://www.littera.waseda.ac.jp/faculty/stok/menu06/6_naming.html http://www.littera.waseda.ac.jp/faculty/s…

http://d.hatena.ne.jp/invariance/20040419#p1

http://cse.naro.affrc.go.jp/takezawa/r-tips/r.html

http://web.sfc.keio.ac.jp/~maunz/SSMAT/SSMAT.htm

http://d.hatena.ne.jp/yy-2002/20031225 http://d.hatena.ne.jp/soleil/20031219 http://d.hatena.ne.jp/yy-2002/20031220 http://d.hatena.ne.jp/yy-2002/20031219 http://d.hatena.ne.jp/yy-2002/20031217 http://d.hatena.ne.jp/yy-2002/20031216

http://web.sfc.keio.ac.jp/~iba/lecture/2003sfc-simu/

http://www.econ.vu.nl/econometriclinks/software.html

http://www.ism.ac.jp/aic2003/Chib御大に見せられるくらいに、論文を進めておかねばなりませんね。

http://www-bi.biochem.s.u-tokyo.ac.jp/japanese/schedule/15/files/Ohashi_2003_8_29.pdf大橋先生による講義録です。古典的内容からわりと最近の内容までをわかりやすくカバーしている点がすばらしいです。

http://ec417-4.econ.metro-u.ac.jp/octave/

http://web.sfc.keio.ac.jp/~maunz/SSMAT/SSMAT.htm

自分が一月かけて成し遂げた仕事がもう既にeconometricaに載ってて萎え。直近のやつだから２年くらいの周回遅れというところでしょうか。面白いモデルだからインパクトがあるのは間違いないと思っていたのですが、まさかeconometricaに載るほどのものだった…

http://d.hatena.ne.jp/rain1/20030926#p3海外の例はさておくとして、日本では歴史的経緯*1から、格付けの必要が無いという状態が長く続いたため、ほとんど空白の研究領域でした。しかし、近年、小林(2001)や安川氏の一連の著作により、空白領域がだいぶ埋ま…

著者：安川 武彦 氏 論文名：「順序離散データモデルの拡張による格付けデータの分析」 申請学位：博士(経営学） 日時：平成15年9月25日(木）17時30分ー19時 場所：筑波大学東京キャンパスG棟５F、G501室主査：椿 広計（ビジネス科学研究科教授、主指導教員…

終わってません。 残り時間は15時間程度。

Chib(1998)"Estimation and comparison of multiple change-point models." Chib and Hamilton(2002)"Semiparametric Bayes analysis of longitudinal data treatment models"

http://jackman.stanford.edu/mcmc/icpsr99.pdf

http://tamarama.stanford.edu/mcmc/

http://hawaii.aist-nara.ac.jp/~shige-o/Tips/Bayes.htmlベイズ流の考え方をわかりやすく解説した入門。

http://www.maths.lth.se/help/R/.R/library/GLMMGibbs/html/glmm.html

先日御紹介したid:yy-2002さんによるRのFAQ日本語化プロジェクトですが、はてなダイアリーからRjpwikiに場所を移してプロジェクト続行とのことです（id:yy-2002:20030730）。 これまで, 「R (aka GNU S) 日記」で R FAQ 日本語訳に取り組んできましたが, 今…

id:yy-2002さんによるRのFAQ日本語化プロジェクト。 http://d.hatena.ne.jp/yy-2002/20030718#p1 GNU のソフトに, R (別名 GNU S) という名前の, 非常に高機能な統計解析ツールがあります (本家サイトは http://www.r-project.org/).R の FAQ が英語で提供さ…

Fischer, P. E., and R. E. Verrecchia, 2000, “Reporting Bias,”Accounting Review 75, 229 - 245. Fischer and Verrecchia (2000), looks at the optimal disclosure to the capital market from the perspective of the firms listed in the stock market…

巻頭言より。 To sum up, Bayesian nonparametrics is sufficiently well developed to take care of many problems. Computation of the posterior is numerically feasible for several class of priors. We now know a fair amount of asymptotic behavio…

ノンパラメトリクスとベイジアンというと、まったく相容れないように聞こえるかもしれない。本書のテーマであるBayesian Nonparametrics はここ３０年で長足の進歩を遂げた分野である。特に、マルコフ連鎖モンテカルロ法の導入された90年代以降の進歩は目覚…

初心者向け。非常に役に立つとの評判ですよ。

http://mamona.cetuc.puc-rio.br/~weiler/disciplina_ti/naufurxpaper4.pdf

ちなみに，Pollard先生が用いていたde Finetti記法について．確率を扱っているとよく，期待値にE，確率にはPとかPrとかProbとかいろいろな表記を見かける．しかし，期待値つうのはある測度に関する積分なわけで E(・)=∫・dμなわけで，集合のindicatorを通せ…